Standartinis nepastovumo nuokrypis


Apskritai, kuo rizikingesnė investicija, tuo didesnė tikėtina vidutinė grąža. Praktiškai kalbant, rizika yra tai, kokia tikimybė prarasti pinigus ir kiek pinigų galite prarasti.

Statistiškai geriausias būdas tai įvertinti yra fondo kainos kintamumas laikui bėgant. Kainos kitimas gali būti apibūdinamas kaip beta arba standartinis nuokrypis. Beta yra fondo kintamumo, palyginti su kitais fondais, matas, o standartinis nuokrypis yra fondo akcijų kainos skirtumo matavimas per tam tikrą laiką. Atvirkščiai, standartinis nuokrypis apibūdina tik aptariamą fondą, o ne kaip lyginti su indeksu ar kitais fondais.

Tačiau nepastovumas yra tik viena rizikos rūšis. Kita rizika, neišmatuota beta ir standartiniu nuokrypiu, yra bankrotas, nelikvidumas ir nuolat blogi rezultatai.

Standartinis nuokrypis

Deja, nėra standartinis nepastovumo nuokrypis kiekybiškai įvertinti šios rizikos. Išsamiai apžvelgsime dvi rizikos analizėje naudojamas kintamumo matas. Kas yra Beta? Beta vertina atskiro turto riziką nepastovumąpalyginti su rinkos portfeliu.

pardavimas atvirkštiniu variantu

Beta tikslas yra įvertinti investicijų jautrumą rinkos pokyčiams. Tai yra fondo kintamumo, palyginti su kitais fondais, matas. Tai nėra absoliutus nepastovumo matas; tai matuoja akcijų standartinis nepastovumo nuokrypis, palyginti su visa rinka.

Todėl beta priemonė matuoja, kaip akcijų kainos pokyčiai yra susiję su visos akcijų rinkos pokyčiais. Be to, akcijų, kurių beta beta vertė yra 2,00, kainų svyravimai yra dvigubai didesni nei platesnėje rinkoje.

Kaip Įvertinti Idiosinkratinę Riziką Vertybinių Popierių Portfelyje Autorius: Joanna Ballard Paskutinį Kartą Atnaujinta: Vasaris Kaip įvertinti idiosinkratinę riziką akcijų portfelyje Konkrečiai investicijai būdinga rizika vadinama individualia arba firmos rizika. Tai pavojus, susijęs su individualia įmone, vieta ar turto klase.

Kas yra standartinis nuokrypis? Standartinis nuokrypis yra plačiausiai naudojamas statistinis sklaidos matas, kuris iš esmės nurodo fondo kintamumą.

darbo užmokestis internete dvejetainiai opcionai azartiniai lošimai

Atskirų atsargų kintamumas paprastai matuojamas pagal standartinį pastarųjų laikotarpio grąžos nuokrypį. Standartinį akcijų portfelio nuokrypį nustato standartinis kiekvienos atskiros akcijos grąžos nuokrypis kartu su kiekvienos portfelio akcijų poros grąžos koreliacijomis.

Sugebėjimų paradoksas: Kodėl lažybų tipsterių sugebėjimai menka?

Tai apima ir unikalią, ir sistemingą riziką. Didesni standartiniai nuokrypiai paprastai siejami su didesne rizika. Jei palyginsite standartinį vienos rinkos nuokrypį nuo kitos, gausite santykinę riziką. Lėšos, kurių metinė grąža yra didesnė nei 16,5, yra labiau nepastovios nei vidutinė. Skirtumas tarp beta ir standartinio nuokrypio Beta ir standartinis nepastovumo nuokrypis nuokrypio apibrėžimas - Beta ir standartinis nuokrypis yra du dažniausiai pasitaikantys fondo kintamumo rodikliai.

Tačiau beta matuoja akcijų standartinis nepastovumo nuokrypis, palyginti su visa rinka, o standartinis nuokrypis matuoja atskirų atsargų riziką.

Standartinis nuokrypis yra matas, nurodantis pinigų srautų netikrumo ar išsklaidymo laipsnį ir yra vienas tikslus rizikos matas.

Pagrindinės statistinės sąvokos. Vartiklis

Beta, kita vertus, matuoja atskiro turto riziką nepastovumąpalyginti su rinkos portfeliu. Didesnė nei 1,0 beta reikšmė reiškia standartinis nepastovumo nuokrypis nepastovumą nei visa rinka, o mažesnė nei 1,0 beta standartinis nepastovumo nuokrypis sukelia mažesnį nepastovumą.

Standartinis nuokrypis apibrėžiamas kaip kvadrato vidurkis, išreikštas nuokrypiu kvadratu, kur nuokrypis yra skirtumas tarp rezultato ir numatomos visų rezultatų vidutinės vertės. Pavyzdys - Akcijos, turinčios 1,50 beta, yra žymiai nepastovesnės nei jų etalonas.

Tai leidžia prekybininkams tiksliai nustatyti įėjimą ir išėjimą, taip pat nustatyti, kada tendencija išlieka ar prarandama. Jei norite atsigaivinti, perskaitykite mūsų vadovą Bollinger Bands® prekiaujant Forex. Strategija siekiama sudaryti ilgus trumpus sandorius, kai kainų pertrauka virš žemiau vienas standartinis nuokrypis. Pasirinkite numatytąjį 20 SMA, bet šį kartą naudokite nustatymą tik su vienu standartiniu nuokrypiu. Prieš įsitraukdami į strategiją, labai svarbu suprasti, kaip suprasti žemiau pateiktą diagramą, nes joje yra daug ką prisiimti.

Standartinis standartinis nepastovumo nuokrypis gali būti naudojamas kaip vidutinis dienos kainos nuokrypis nuo metinio vidurkio standartinis nepastovumo nuokrypis bendros grąžos kiekvienais metais kitimo.

Didesni standartiniai nuokrypiai paprastai siejami su didesne rizika, o mažesni standartiniai nuokrypiai reiškia didesnę grąžą už įgytą rizikos sumą. Beta ir standartinis nuokrypis: palyginimo diagrama Beta ir standartinio nuokrypio suvestinė Beta ir standartinis nuokrypis yra du labiausiai paplitę fondo kintamumo rodikliai.

  1. Skirtumas tarp dispersijos ir standartinio nuokrypio Paskelbta Tiek dispersija, tiek standartinis nuokrypis yra dažniausiai naudojami terminai tikimybių teorijoje ir statistikoje, siekiant geriau apibūdinti pasiskirstymo po duomenų rinkinį matus.
  2. Kaip daug uždirbti be pinigų
  3. Nesvarbu, koks investuotojas esate, į šį klausimą ko gero atsakytumėte abstrakčiai.
  4. Nuo finansų iki sporto, lažybos yra sugebėjimų ir sėkmės mišinys.
  5. Kaip puikūs žmonės uždirbo pinigus

Tačiau beta yra fondo kintamumo, palyginti su kitais fondais, matas, o standartinis nuokrypis apibūdina tik aptariamą fondą, bet ne kaip jis palyginamas su indeksu ar kitais fondais. Todėl investicijos su didesniais standartiniais nuokrypiais paprastai yra susijusios su didesne rizika, o investicijos, kurių standartinis nuokrypis yra mažesnis, duoda nedidelę grąžą.

Atvirkščiai, didesnė nei 1,0 beta standartinis nepastovumo nuokrypis reiškia didesnį kintamumą nei bendroji rinka, o mažesnė nei 1,0 beta versija sukelia mažesnį nepastovumą.

Nuorodos Arffa, Robert C.

standartinis nepastovumo nuokrypis dvejetainiai variantai roboto signalai

Ekspertų finansinis planavimas: pramonės lyderių investavimo strategijos. Spausdinti Damodaranas, Asvatas. Strateginis rizikos prisiėmimas: rizikos standartinis nepastovumo nuokrypis sistema. Londonas: Pearson, Spausdinti Constas, Micheal ir Jae K. Investicijų šaltinis. Abingdonas, JK: Taylor ir Francis, JPG Taip pat žiūrėkite.